こちらのページでは長期スワップ投資の運用状況の報告と運用方針についてまとめています。

長期スワップ投資の運用状況

当週のスワップ獲得状況

当週獲得スワップ金利 : +7,014円(1日あたり +1,002円/日)
累計獲得スワップ金利 : +198,204円
ポジション損益(クローズ済含む): -136,928円(前週比:-4,516円)
スワップ込み評価損益( クローズ済含む ): +61,276円(前週比: +2,498円)

1日あたりのスワップ金利推移

※しばらく集計をサボっていた期間を波線で表しています

グラフの赤丸部分はトルコリラのオーバーナイト金利暴騰の影響を受けたため、一日あたりのスワップ金利が一時的に上昇しましたが、現在は平常運転に戻っています。

現在保有中の通貨別損益状況

【クローズ済長期スワップポジションの確定損益】

 ポジション損益 : -128,342円
 スワップ金利  : +136,255円
 合計   : +7,913円

【当週買い増しポジション】

なし

【 当週決済済みポジション 】

なし

トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル以外の長期スワップポジションを全てクローズしています。
長期スワップ投資の資金を、より安定して高利回りが期待できると見込んでいる「サヤ取りX」に集中投資するためです。
「サヤ取りX」については下記からご覧ください ↓

長期スワップ投資の損益推移

ポジション損益と累計スワップを合算した金額(赤い折れ線グラフ)は過去最高水準を更新中です。
ポジション損益(オレンジの点線)は15万近い損失を出しているのですが、それを上回るスワップ金利(青い棒線)がカバーしてくれており、トータル(赤い折れ線)では5万円ちょっとの利益が出ています。

現在、メキシコペソで年利55%を狙うプロジェクトで30万ペソを保有中のため、ペソ高騰が大きく貢献しています。ペソは少し過熱気味の感があるので、今後下落もあるのではないかと思っています。もし下落すると、私の赤い折れ線グラフもそれに合わせて下落になると思います。

メキシコペソで年利55%プロジェクトは下記からご覧ください ↓

長期スワップ投資の運用方針

現在、主に長期スワップ投資とスワップサヤ取り、トラリピの3つに分散して投資をしていますが、長期スワップ投資の中でも通貨による分散投資をさらに時間分散で保有することでリスクを極力落とすようにしています。
上の表に「空白部分は現在運用停止中」をあったように、元々は買い7通貨、売り3通貨に分散して投資していましたが、現在は、サヤ取りXに集中投資するため、一旦、長期スワップの分散投資を停止しています。サヤ取りのうまみがなくなったら再開する予定です。

通貨による分散投資は、特定の通貨の暴騰・暴落の全体への影響を緩和する効果があると考えています。
但し歴史を振り返れば、リスクオフ相場の場合、これら7種類全ての買い通貨が暴落し、売りの3通貨全てが暴騰することがあるため、この分散投資は万能ではありません。
ですが、 円売りポジション一辺倒の投資だと、日銀が政策金利を引き上げる等、日本円独自の買い要因が発生した際に全ての投資対象がマイナスに振れてしまうリスクがあるため、一定の効果はあると考えています。