おはようございます。
いよいよ平成最後の日となりましたね。みなさま、どのようにこの日を過ごされるのでしょうか?
私は10連休を活用して家族と旅行中なのですが、朝、早くに目が覚めて時間が余ったので、GW前に実施した変則倍デーを活用したトルコリラの変則サヤ取りの結果について報告したいと思います。
変則倍デーを使ったサヤ取りの方針
簡単にまとめると、今回のサヤ取りは2段階に分かれます。
①第一弾
4/24(水) にセントラル短資(11倍デー)でトルコリラ/円を16万リラロングし、みんなのFX(3倍デー)で トルコリラ/円を16万リラ ショートする
→翌日クローズ
②第二弾
4/25(木) にみんなのFX(8倍デー)でトルコリラ/円を16万リラロングし、セントラル短資(1倍デー)で トルコリラ/円を16万リラ ショートする
詳しい内容については実施前に記事にしましたので、こちらをご覧ください↓
運用結果
上記のようなプランに沿って実際に実行してみたのですが(第二弾は実際には16万リラではなく8万リラで実行しました)、その結果についてまとめてみました。
第一弾の運用結果
(シミュレーション上の期待値)
1万リラあたりのスプレッド損失
セントラル短資: -170円・・・①
みんなのFX: -170円・・・②
1万リラあたりの スワップ金利
セントラル短資: +913円(+83円×11日分)・・・③
みんなのFX: -345円(-115円×3日分)・・・④
1万リラあたりの利益(①~④の和)
+228円
16万リラでの利益
+3,648円
(実際の運用結果)
1万リラあたりのスプレッド損失(①と②の和)
-565円
1万リラあたりの スワップ金利
セントラル短資: +792円(+72円×11日分)・・・③
みんなのFX: -300円(-100円×3日分)・・・④
1万リラあたりの利益(①~④の和)
‐73円
16万リラでの利益
-1,168円
ということで、第一弾については、まさかの赤字で終了しました(笑)
敗因としては以下の2点が挙げられます。
- スプレッド損が見込みより多かった
- セントラル短資のプラススワップが見込みより少なかった
特にスプレッド損が見込みより多かった影響が大きかったようです。
第二弾の運用結果
続いて、第二弾の運用結果について報告します。
※第二弾は当初予定の16万リラの半分、8万リラで運用しました。
また、こちらのポジションは現在も保有中でクローズしていないため、スプレッド損の金額については概算値となります。
(シミュレーション上の期待値)
1万リラあたりのスプレッド損失
みんなのFX: -170円・・・①
セントラル短資: -170円・・・②
スワップ金利
みんなのFX: +920円(+115円×8日分)・・・③
セントラル短資: -88円(-88円×1日分)・・・④
1万リラあたりの利益(①~④の和)
+492円
16万リラでの利益
+7,872円 ・・・(B)
(実際の運用結果)
1万リラあたりのスプレッド損失(①と②の和)
-772円
1万リラあたりの スワップ金利
みんなのFX: +750円(+83円×9日分)・・・③
※内訳:80円×8日分、110円×1日分
セントラル短資: -85円(-85円×1日分)・・・④
1万リラあたりの利益(①~④の和)
‐107円
16万リラでの利益(実際は8万リラ)
-1,712円
ということで、第二弾についても負けです(笑)
こちらも敗因は第一弾と同様です。
- スプレッド損が見込みより多かった
- みんなのFXのプラススワップが見込みより少なかった
第一弾、第二弾共に、スワップが見込みより少なかったのは、見込み通りいかないので仕方のないことですが、スプレッド損が見込みよりも多くなったことが自分の中ではうまく消化(理解)できていません。両建ての際には1社をスマホで、もう1社をPCで、同時にクリックして、ほぼ同じタイミングでポジションを建てているつもりなのですが、なぜ2社合計のスプレッド以上の為替差損が発生するのでしょうね・・・?
もしお分かりの方がいればぜひ教えていただきたいです!
まとめ
- 結果としては、サヤ取りは失敗。第一弾、第二弾共に赤字となった
- GW前のスワップ倍デーのスワップ金利は普段の平均額よりも小さくなる傾向がある
- 赤字ではあったが損失額は2,000円程度であったので、個人的には面白い試みであったと割り切れた
まあ、こんな感じで、なかなか思うようにいかないのが投資の世界ですね。
でもいい勉強になりました。また次回に生かしたいと思います!
こんにちは!
たぶん2社のレートが違うためでしょうね。。
例えば、1日目にA社買い19.000、B社売り18.983で約定すると見込んで同時クリックしても、実際のレートはA社買い19.000、B社売り18.973だったりします。
2日目(決済)でA社売り18.983、B社買い19.010と、B社のレートが高い方に動いていれば、スプレッド170円+170円のつもりが、270円+270円になってしまいます。
レートは各社自由に決められ、毎朝6時頃に調整されますが、短期売買されないよう対策したのかもしれませんね。
追記
270+270というのは1日目の開き+2日目の開きです。
言い換えると、例の場合、A社での損失170円、B社での損失370円(スプレッド分+レート調整分)です。
よしおさん
コメントありがとうございます!
やはりそういうことなんですかねぇ。といってもそれ以外に理由が見つかりませんよね。
両社でポジションを持った直後は、それぞれ1万通貨あたり170円の含み損が発生していたことは確認しているんです。それがいつの間にか広がっちゃっているっていうことは、時間経過とともに2社間のレートが少しずつ開いていった・・・ということなんでしょうね。
なかなか机上の理論通りにはいきませんねー(笑)