トルコリラ/円のサヤ取りが逆サヤ状態に・・・

こんばんは。

今週初めに発生したトルコリラの暴落。
長期スワップポジションではレバレッジも0.4倍くらいだし、トルコリラに集中投資しているわけではないのでほとんど問題はないのですが、サヤ取りポジションで困ったことが起きています。。
 
 
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ここまで順調だったトルコリラ/円のサヤ取りが・・・

現在、トルコリラ/円で合計30万リラの両建てをして、スワップのサヤ取り運用をしています。
詳しい設定等は10日ほど前のこちらの記事に記載しているのですが、2週間くらい前からAグループ(買い : ヒロセ通商、売り : SBI FXトレード)のパフォーマンスが悪化し、先週はついに逆サヤ(売りのマイナススワップが買いのプラススワップを上回る状態)まで発生するようになってしまいました。
 
もう1組のペア、Bグループ(買い : GMOクリック証券ネオ、売り : マネースクウェアジャパン)は先週までは順調にサヤ取りを稼げていたのですが、今週初めのトルコリラの暴落以降、状況が一変しました。なんと、こちらでも逆サヤが発生し始めたのです。
 
AグループもBグループも売りのFX会社のマイナススワップの金額にはそれほど大きな変化はありません。買いのヒロセ通商、GMOクリック証券ネオのスワップ金利が急落している状況です。両社ともついこの間までは105円前後のスワップ金利がついていたのに、今週に入ってからはヒロセでは95円前後、GMOに至っては85円前後という状況です。
 
この状況が続くと、Aグループでは1万通貨あたり-3円/日、Bグループでは-7円/日の逆サヤが発生する見通しです。
各15万通貨を保有しているので、当面はトータルでは-150円/日程度の逆サヤが発生しそうです。。。
 
「たかが150円・・・」と思われるかもしれませんが、僕の現在の長期スワップポジションで得られる一日のスワップ金利は約200円。その大半が吹っ飛んでしまうので、たかが150円といえども、僕にとっては切実な問題です(笑)
 
 
  
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米ドル/円のサヤ取りは順調です

一方、先週から始めた米ドル/円のサヤ取りは順調で、トルコリラのリスクヘッジとなってくれています(設定等についてはこちらの記事をご覧ください。)。
先ほど買いと売りの口座の画面を同時にスクリーンショットしたものを下に貼り付けます。
 
<買い口座>
 
 
<売り口座>
 
含み損益については両口座合わせて-120円。
スワップ金利については両口座合わせて+366円。
というわけで、開始1週間経たずして、既にプラス生活に突入です。
 
今回のトルコリラ/円と米ドル/円のサヤ取りを比較して学んだこと。
サヤ取りをするにおいて、スプレッドの差は非常に大きい・・・ということです。
スプレッドが小さければ、サヤ取り開始数日でプラスに転換できるので、逆サヤが発生するようになったらいつでもやめることが出来ますが、トルコリラのようにスプレッドによる為替差損が大きいと、スワップのサヤ取りがそれを埋めるまでの数週間、サヤ取りが発生しないように祈るしかありません。。。。
 
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今後の予定

上に書いた通り、トルコリラ/円のサヤ取りでは今後-150円/日の損失が出て、一方の米ドル/円では+50円/日程度の利益が出せそうです。米ドル/円でトルコリラ/円の損失全ては埋められませんが、トルコリラのスワップ金利はあと数日か1~2週間経って、トルコリラの相場やスワップ金利に直結すると言われている短期金利が落ち着いてくれば、以前のようにプラスのサヤ取りが得られることに対しても、まだ期待が持ち続けても良い状態だと思うので、当面はこの状態で様子見をしようと思っています。

 
また、近いうちに経過を報告したいと思います。
 
 
 

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